Asset_PriceDistribution method

Get a distribution for any asset price. This method is a wrapper for asset specific pricers.

Arguments

type

The name of the asset to price. It must be 'Zero-Coupon', 'Bond', 'CBond', 'EuroCall_UL', 'EuroPut_UL', 'EuroCall_ZC' or 'EuroPut_ZC'.

t

Date of pricing (has to be an integer)

T

Date of maturity for the option

nCoupons

Number of coupons

couponsRate

Rate of coupons

omega

Recoverables in case of default

s

Date of maturity for the underlying

Strike

Strike for options

Examples

objScenario  <- new("Scenarios")
# Basic scenario's parameters setting
objScenario  <- setParamsBaseScenarios(objScenario, horizon = 10, nScenarios = 1000)
# Risk factors parameters setting
objScenario  <- setRiskParamsScenariosrt(objScenario, vol = .1, k = 2)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosS(objScenario, vol = .1, k = 2,
volStock = .2, stock0 = 100, rho=.5)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosliqSpr(objScenario, eta=.05, liquiditySpread0=.01)
objScenario  <- setRiskParamsScenariosdefSpr(objScenario, volDefault=.2,
defaultSpread0=.01, alpha=.1, beta=1)
# Forward and ZC rates setting
data(ZC)
objScenario  <- setForwardRates(objScenario, ZC, horizon=10)
objScenario  <- setZCRates(objScenario, ZC, horizon=10)
# Projection
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="shortRate")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="stock")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="defaultSpread")
objScenario  <- customPathsGeneration(objScenario, type="liquiditySpread")
Asset_PriceDistribution(objScenario,type='ConvBond',t=0,T=10,nCoupons=1,couponsRate=0.03)
#> [1] 100.3331